الأسي المرجحة الحركة من المتوسط - تقلب التفوق

هو ترابط العينة بين X و Y في الوقت t. is التباين الوزني المتوسط ​​المرجح بين X و Y في الوقت t. is نموذج التقلب المرجح الأسي للمسلسل الزمني X في الوقت t. is نموذج التقلب المرجح الأسي بالنسبة للسلسلة الزمنية Y في الوقت t. is عامل التمهيد المستخدم في تقلبات الترجيح النسبي وحساب التباين المشترك. إذا لم تكن مجموعات بيانات المدخلات صفرية فإن دالة إوكسف إكسيل تزيل المتوسط ​​من كل عينة بيانات نيابة عنك يستخدم إوسف تقلب إوما و إوكوف التي لا تفترض متوسط ​​التقلب على المدى الطويل أو التباين، وبالتالي، لأي أفق التنبؤ خارج خطوة واحدة، و إوسف ترجع قيمة ثابتة. هول، جون C الخيارات، العقود الآجلة و غيرها من المشتقات المالية تايمز برنتيس هول 2003، ب 385-387، إيسبن 1-405-886145.Hamilton، جد تحليل سلسلة الوقت مطبعة جامعة برينستون 1994، إيسبن 0-691-04289-6.Tsay، روي S تحليل الوقت المالي سلسلة جون وايلي سونس 2005، إيسبن 0-471-690740. الارتباطات ذات الصلة. المتوسط ​​المتحرك المتحرك - المتوسط ​​المتحرك. برياكينغ دون المتوسط ​​المتحرك الأسي - المتوسط ​​المتحرك. المتوسطات المتحركة إما 12 و 26 يوما هي المتوسطات الأكثر شيوعا على المدى القصير، وهي تستخدم لإنشاء مؤشرات مثل التحرك متوسط ​​الاختلاف التقارب ماسد ومعدل مذبذب السعر بو بشكل عام، يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 و 200 يوم كإشارات للاتجاهات طويلة الأجل. التجار الذين يستخدمون التحليل الفني يجدون المتوسطات المتحركة مفيدة جدا وبصيرة عند تطبيقها بشكل صحيح ولكن خلق الفوضى عندما تستخدم بشكل غير صحيح أو يساء تفسيرها جميع المتوسطات المتحركة المستخدمة عادة في التحليل الفني هي، بطبيعتها، مؤشرات متخلفة وبالتالي، فإن الاستنتاجات المستخلصة من تطبيق المتوسط ​​المتحرك على رسم بياني سوق معين يجب أن تكون لتأكيد تحرك السوق أو للإشارة إلى قوتها في كثير من الأحيان، في الوقت الذي جعل خط مؤشر المتوسط ​​المتحرك تغييرا يعكس خطوة كبيرة في السوق، فإن النقطة المثلى لدخول السوق قد مرت بالفعل تقوم إما تعمل على تخفيف هذه المعضلة إلى حد ما لأن حساب إما يضع وزنا أكبر على أحدث البيانات، فإنه يعانق حركة السعر قليلا أكثر تشددا وبالتالي يتفاعل أسرع هذا هو مرغوب فيه عندما يتم استخدام إما لاستخلاص إشارة دخول التداول. ترجمة إما على غرار جميع مؤشرات المتوسط ​​المتحرك، فهي أكثر ملاءمة للأسواق المتداولة عندما يكون السوق في اتجاه صاعد قوي ومستمر سيظهر خط مؤشر إما أيضا اتجاه صعودي والعكس بالعكس للاتجاه الهبوطي. لن يولي المتيقظين الانتباه فقط إلى اتجاه خط إما ولكن أيضا علاقة معدل التغير من شريط إلى آخر على سبيل المثال، حيث يبدأ تحرك السعر لتيار صعودي قوي في التسطح والعكس، فإن معدل التغيير إما من s بار إلى المقبل سوف تبدأ في التقليل حتى هذا الوقت أن خط المؤشر تتسطح ومعدل التغيير هو الصفر. بسبب تأثير متخلفة، من خلال هذه النقطة، أو حتى عدد قليل من الحانات من قبل، يجب أن يكون الفعل السعر قد عكست بالفعل وبالتالي فإن اتباع تناقص ثابت في معدل التغيير في إما يمكن أن تستخدم في حد ذاته كمؤشر يمكن أن يزيد من مواجهة المعضلة الناجمة عن التأثير المتخلف عن التحرك المتوسطات استخدامات إما. وتستخدم عادة مع المؤشرات الأخرى إما. لتأكيد تحركات السوق الهامة ولقياس مدى صحتها بالنسبة للمتداولين الذين يتداولون بالأسواق اللحظية والسريعة الحركة، فإن المتوسط ​​المتحرك أكثر قابلية للتطبيق كثيرا ما يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك لتحديد تحيز التداول على سبيل المثال، إذا أظهرت إما على الرسم البياني اليومي صعودا قويا الاتجاه، قد تكون استراتيجية التاجر اللحظي للتداول فقط من الجانب الطويل على الرسم البياني لحظيا. حساب التقلب التاريخي باستخدام EWMA. Volatility هو مقياس الأكثر شيوعا من المخاطر التقلب في هذا المعنى يمكن أن يكون إما التقلب التاريخي واحد لوحظ من البيانات السابقة ، أو يمكن أن ينطوي على التقلبات التي لوحظت من أسعار السوق للأدوات المالية. التقلب التاريخي يمكن حسابها في ثلاث طرق، وهي. سيمبل e تقلب. Exonentially المرجح المتوسط ​​المتحرك EWMA. One من المزايا الرئيسية ل إوما هو أنه يعطي المزيد من الوزن للعوائد الأخيرة في حين حساب العوائد في هذه المقالة، وسوف ننظر في كيفية حساب التقلب باستخدام إوما لذلك، دعونا نبدأ. Step 1 حساب عوائد السجل من سلسلة الأسعار. إذا كنا نبحث في أسعار الأسهم، يمكننا حساب العوائد لورنورمال اليومية، وذلك باستخدام صيغة ل P ط ط -1، حيث P يمثل كل يوم ق إغلاق سعر السهم نحن بحاجة لاستخدام السجل الطبيعي لأننا نريد عوائد أن تكون متواصلة بشكل مستمر سيكون لدينا الآن عوائد يومية لسلسلة الأسعار بأكملها. خطوة 2 مربع العوائد. الخطوة التالية هي اتخاذ مربع من عوائد طويلة هذا هو في الواقع حساب بسيطة التباين أو التقلب الممثلة بالصيغة التالية. هنا، u تمثل العوائد، و m تمثل عدد الأيام. خطوة 3 تعيين الأوزان. تعيين الأوزان مثل أن العائدات الأخيرة لديها أعلى الوزن والعائدات القديمة لديها أقل وزن t لهذا نحن بحاجة إلى عامل يسمى لامدا، وهو ثابت تمهيد أو المعلمة الثابتة يتم تعيين الأوزان كما 1- 0 لامدا يجب أن يكون أقل من 1 يستخدم مقياس المخاطر لامدا 94 الوزن الأول سيكون 1-0 94 6، و والوزن الثاني سيكون 6 0 94 5 64 وهكذا في إوما جميع الأوزان توازي 1، إلا أنها تنخفض مع نسبة ثابتة من. Step 4 مضاعفة إرجاع مربع مع الأوزان. خطوة 5 أخذ مجموع R 2 ث. هذا هو التباين إوما النهائي والتقلب سيكون الجذر التربيعي للتباين. القطة التالية يظهر الحسابات. المثال أعلاه الذي رأينا هو النهج الذي وصفه ريسكمتريكس ويمكن تعميم شكل عام من إوما كما صيغة عودية التالية.